PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWO и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RWO с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и S&P 500 (^GSPC).

RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWO или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности RWO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWO:

0.79

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

RWO:

1.19

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

RWO:

1.16

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

RWO:

0.58

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

RWO:

2.11

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

RWO:

6.26%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

RWO:

16.50%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

RWO:

-68.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RWO:

-11.66%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.83% против 10.85% соответственно.

RWO

С начала года

4.52%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-2.83%

1 год

12.93%

3 года

0.73%

5 лет

6.48%

10 лет

2.83%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок RWO и ^GSPC

Максимальная просадка RWO за все время составила -68.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 4.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...